Dott. Marco Fabio Delzio, Founder Partner and CEO di
Martingale Risk Ltd e Martingale Risk Italia Srl
Il Dott. Delzio ha conseguito la laurea in Economia e Finanza presso l’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma a cui si aggiungono un master e un Ph.D in Mathematical Finance.
È stato funzionario presso la Banca d’Italia e la Bank of International Settlements, ed ha ricoperto il ruolo di Vice President presso i dipartimenti di Capital Markets di Credit Suisse e Citigroup con sede a Londra.
Nel 2008 ha fondato la Martingale Risk, società di financial engineering specializzata nell’analisi di strumenti finanziari complessi, di cui è attualmente Amministratore Unico.
È organizzatore dell’Executive Course in Derivatives Risk Management presso la Business School dell’Università LUISS Guido Carli, del quale è docente e referente scientifico.
Il dott. Delzio è inoltre Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Roma, ed è stato Consulente Tecnico di Parte per centinaia di imprese ed enti locali italiani.
È autore di numerose pubblicazioni ed articoli in ambito nazionale ed internazionale.
Articoli
Vivere senza rating? E’ possibile, ce lo ha insegnato Lehman, Marco Fabio Delzio e Alberto Annicchiarico, 2009, Ilsole24Ore.
Derivati? Otto consigli pratici per uscire dalla trappola, Marco Fabio Delzio, 2009, IlSole24
Derivati, enti locali prigionieri dei tassi a lungo termine, Marco Fabio Delzio e Alberto Annicchiarico,2009, IlSole24Ore.
I tassi a lungo termine dicono deflazione, Marco Fabio Delzio, 2009, La Repubblica
La volatilità del barile mette a rischio gli investimenti, Marco Fabio Delzio e Gian Marco Bardelli, 2008, IlSole24Ore.
Il fallimento Lehman ha fatto impennare l’Euribor, Marco Fabio Delzio e Martina Rocci, 2008, La Repubblica
I tagli dei tassi e la trappola della liquidità, Marco Fabio Delzio, 2008, La Repubblica.
Enti Pubblici e Derivati. Cosa fare?, Marco Fabio Delzio, 2008, IlSole24Ore.
Pricing credit risk through equity options (I), Marco Fabio Delzio, October 2006 Journal of Risk Finance.
Pricing credit risk through equity options (II) – Model Implementation, Marco Fabio Delzio, October 2006, Journal of Risk Finance.
Pubblicazioni
”IL RISCHIO DI CREDITO SU TITOLI CORPORATE” in Bancaria Fascicolo 3 vol. 58 anno 2002 a cura di Settepani Alessandro, Delzio Marco Fabio, Sorrentino Sergio;
”Rischio di credito e derivati: modelli per il pricing” anno 2004 a cura di Marco F.Delzio – Pamela Maggiori Bancaria Editrice;