Una società agricola lombarda ha stipulato due contratti derivati interest rate swap con la propria banca, nel 2011 e nel 2013. Nonostante il secondo sia stato stipulato in sostituzione del primo, entrambi hanno generato differenziali negativi molto importanti. Per questo, la società si è rivolta a Martingale Risk. I nostri analisti hanno studiato a fondo il caso, riscontrando varie criticità imputabili alla banca. Sono stati infatti rilevati dei costi impliciti occulti, l’inefficienza di entrambi i derivati, dovuta a un tasso eccessivamente elevato, mai illustrata alla società, nonché la mancata indicazione del mark to market, della metodologia di calcolo e degli scenari probabilistici, che portano quindi all’indeterminatezza dell’oggetto. Con il nostro supporto, la società ha citato in giudizio la propria banca dinnanzi al Tribunale di Torino; in corso di causa, è stato possibile trovare una soluzione bonaria tra le parti, e la banca ha accordato alla società nostra cliente un beneficio economico netto di € 1.639.000.
Accordo transattivo in corso di causa chiuso in 8 mesi
