Una società romana operante nel settore delle energie rinnovabili ha stipulato con la propria banca due contratti derivati Interest Rate Swap (IRS). Questi le hanno causato una serie di perdite economiche, con notevoli esborsi in favore della banca. Si è quindi rivolta a Martingale Risk. Abbiamo analizzato i contratti e sono emerse varie criticità imputabili all’istituto di credito. La banca, infatti, non ha messo la società in condizione di comprendere davvero che rischio aveva assunto, poiché nei contratti mancano elementi essenziali come l’indice Mark to Market, la formula di calcolo usata per determinarlo e gli scenari probabilistici. Con il nostro supporto, la società ha citato in giudizio la propria banca, e sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello di Brescia hanno confermato il nostro punto di vista, rendendo nulli i derivati e condannando la banca al pagamento di € 343.400 oltre interessi alla società nostra cliente.
Sentenza vinta in 36 mesi – leggi la sentenza integrale
