Una società di costruzioni veneta aveva stipulato nel 2007 con la propria banca un “Interest Rate Swap” (IRS) di durata 5 anni, su nozionale di 2 milioni, presentato come derivato di copertura. Al termine, l’operazione aveva prodotto perdite nette per oltre 200mila euro. Per questo, la società si è rivolta a Martingale Risk; i nostri analisti hanno studiato a fondo la cosa, riscontrando una serie di criticità imputabili alla banca. Il derivato era presentato come “hedge” per proteggere un indebitamento. Ma al momento della stipula il mutuo non esisteva ancora: quindi non era presente nessuna correlazione concreta. Inoltre, nel contratto non era indicato l’indice Mark to Market iniziale, la metodologia di calcolo di questo né gli scenari probabilistici. Come stabilito dalla Cassazione, in assenza di questi elementi, si può richiedere la nullità del contratto. Con il nostro supporto, la società ha citato in giudizio la propria banca dinnanzi al Tribunale di Rovigo; il Tribunale ha dato ragione a noi, ed ha condannato la banca a risarcire la società nostra cliente di € 213.701,11.
Sentenza vinta in 36 mesi – leggi la sentenza integrale
