Un comune della Lombardia ha stipulato nel 2003 con la propria banca un contratto derivato Interest Rate Swap per gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse su alcuni debiti. Alla fine del contratto, il comune ha perso oltre 250mila euro, perché i flussi finanziari erano negativi. Il comune ha quindi richiesto una verifica tecnica a Martingale Risk. I nostri tecnici hanno messo in risalto una serie di irregolarità imputabili alla banca con cui è stato firmato il contratto. Nello specifico il derivato aveva un valore iniziale negativo per il comune, mentre la banca non ha pagato nessun compenso iniziale: questo già rappresenta una commissione occulta a favore della banca. Inoltre, il contatto non indicava il valore iniziale del derivato, il metodo di calcolo né gli scenari probabilistici di rischio. Al comune è stato impedito di comprendere i rischi reali e prendere quindi una scelta consapevole. Il contratto era presentato come protezione dai rischi, ma in realtà la copertura spariva proprio quando i tassi superavano certe soglie; il Comune aveva così benefici limitati, mentre la banca poteva guadagnare molto di più. In sostanza non era una vera copertura, ma una struttura speculativa. Un derivato deve avere un rischio reale per entrambe le parti, qui non è così: il comune aveva perdite potenzialmente molto elevate, i guadagni possibili erano limitati, l’equilibrio era falsato a favore della banca. Questo significa che la causa del contratto era giuridicamente invalida. Il comune si è rivolto al Tribunale di Roma, che ha concordato con le nostre deduzioni ed ha condannato il comune. Il contratto è stato dichiarato nullo, e tutte le somme pagate devono essere restituite dalla banca al comune nostro cliente, che ha ottenuto così un risarcimento di € 267.491,54 oltre interessi.
Sentenza vinta in 36 mesi
