Una società emiliana operante nel commercio di materiale elettrico e elettromeccanico ha sottoscritto con la propria banca un contratto derivato Interest Rate Swap, valido dal 2007 al 2012. L’operazione ha generato negli anni flussi negativi importanti per la società. Questa ha quindi deciso di affidarsi a Martingale Risk, per recuperare le somme perse. Dall’analisi dei nostri tecnici legali sono emerse alcune criticità imputabili alla banca. Il contratto, infatti, non presenta alcuni elementi essenziali da definire in fase di stipula, ovvero il metodo di calcolo dell’indice Mark to Market, i criteri di definizione, gli scenari probabilistici e i costi impliciti. Per tali carenze, come sancito dalla Cassazione, il contratto può essere definito nullo per indeterminatezza / difetto di determinabilità dell’oggetto e della misura dell’alea. Con il nostro supporto, la società si è rivolta al Tribunale di Bologna, citando in giudizio la propria banca. Il giudice ha concordato con le nostre deduzioni: ha reso nullo il contratto ed ha condannato la banca a restituire alla società nostra cliente tutte le somme versate pari a € 690.072,67 oltre interessi.
Sentenza vinta in 36 mesi – leggi la sentenza integrale
